Si prega di convalidare il mio non realizzato calcolo Fx PampL sulla merce ad esempio contratto a termine Considero ho comprato 1 MT di grano a 300 euro la valuta finanziaria per l'azienda è di USD. Sto usando seguito formula per ottenere l'attribuzione. (Prezzo di mercato - prezzo delle commodity) (oggi FX Rate - Ieri FX Rate) La formula di cui sopra è utilizzato per la perdita Daily FX e il guadagno sulla posizione in avanti. Ma soprattutto fallito quando il prezzo delle materie prime prezzo di mercato. chiesto 11 dicembre 14 a 9:17 Spero che questo aiuta a capire illustrazione effetto fx: se PX0 100 PX1 100 fx01.3 fx11.4 allora il vostro pampl totale sarebbe solo per Fx: TotalPampL PX0 (Fx1 - FX0) 100 (1.4- 1.3) 10 se PX0 100 PX1 110 fx01.3 fx11.3 allora il vostro pampl totale sarebbe solo per Px: TotalPampL (Px1-PX0) FX0 (110 - 100) 1,3 13 se PX0 100 PX1 110 fx01.3 fx11.4 allora il vostro pampl totale sarebbe sia per Px, Fx e cross-effetto: TotalPampL (Px1-PX0) FX0 P0 (Fx1-FX0) (Px1-PX0) (Fx1-FX0) (110 - 100) 1.3 100 (1.4- 1.3) (110-100) (1,4-1,3) 13 10 1 26Attribution analisi Che cosa è l'analisi di attribuzione analisi di attribuzione è uno strumento prestazioni di valutazione utilizzato per analizzare la capacità di portafoglio e gestori di fondi. l'analisi di attribuzione scopre l'impatto delle decisioni di gestori degli investimenti in materia di politica di investimento complessivo, asset allocation. selezione dei titoli e l'attività. In questo tipo di analisi, un fondo o di portafogli rendimenti sono confrontati ad un punto di riferimento per determinare se un manager è esperto o solo fortunato. SMONTAGGIO l'analisi di attribuzione analisi di attribuzione, in sostanza, è uno strumento utilizzato dalle società di investimento per analizzare e monitorare le prestazioni dei loro gestori di portafoglio. Di solito, la performance di un portafoglio è attribuito a uno stock picking, strategia di investimento o di market timing, che alcune società di investimento considerano più fortuna che di abilità. La realizzazione di analisi di attribuzione racconta una società che degli scenari di cui sopra aiutato nei gestori di portafoglio rendimenti. Fondo e gestione del portafoglio costa denaro, quindi l'analisi di attribuzione aiuta a stabilire se tale denaro viene speso bene. Questa tecnica è comunemente utilizzato da investitori istituzionali e non è ampiamente utilizzato da individui. Tale analisi aiuta i grandi investitori arruolano i migliori gestori e massimizzare i loro rendimenti. Esempio di analisi di attribuzione Di solito, i rendimenti di un efficace gestore di portafoglio può essere attribuito a rendimenti asset class, o, le singole azioni e titoli che egli sceglie di investire. In misura minore, i rendimenti possono anche essere attribuiti allo stile di investimento del gestore del portafoglio. Ad esempio, alcuni gestori di portafoglio si concentrano su titoli di crescita, mentre gli altri gestori di portafoglio investire in azioni di dividendo pagare. Dal momento che le forze di mercato sono a volte la colpa per l'esecuzione di stili di investimento specifici, non è così importante un attributo come le scorte specifiche che vengono scelti all'interno di tale stile di investimento. Se, usando un altro esempio, un gestore di portafoglio sceglie di investire in titoli ad alta crescita, e il mercato entra in una recessione che riduce naturalmente i rendimenti di quella specifica classe di attività, il gestore non sarà completamente in debito con i rendimenti sono diminuiti. Tuttavia, egli sarà giudicato sulla performance degli stock ha scelto all'interno di tale categoria di attività contro un punto di riferimento relativo. Quindi, se un indice di titoli di crescita ha avuto rendimenti in calo da 10 a 5 da un anno all'altro, ma i gestori di portafoglio restituisce solo è diminuito del 3 nello stesso periodo, l'analisi di attribuzione direbbe che egli ha generato un soddisfacente rendimento. Infine, a gestori di portafoglio rendimenti possono essere valutati sulla base di market timing. Dal momento che il market timing è in gran parte fuori dal controllo degli investitori, questo aspetto è valutato meno. Tuttavia, è ancora presa in considerazione in analisi di attribuzione. Un modo per monitorare i risultati di market timing è quello di analizzare un manager rendimenti sia in un mercato verso il basso e di mercato un up e guardare la disparità.
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